Modélisation du risque dépendance et suivi technique dans un modèle ALM sous Prophet
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#S2 #Dépendance #Réassurance #Prophet #ALM #Migration

Objectifs de la mission

 

  • Migrer les modèles S2 de deux produits de dépendance individuelle de SAS vers Prophet.
  • Faire évoluer les modèles et données afin d’assurer la cohérence des calculs des PM entre l’inventaire et le modèle ALM à t=0.
  • Harmoniser les méthodes de projection avec les produits déjà sous Prophet.
  • Mettre en place les reportings techniques (compte de participation, fonds d’égalisation et de revalorisation, …) .
Travaux réalisés
    Refonte des formules pour le calcul des provisions dans le modèle ALM :
  • Le provisionnement est fait pour chaque option du produit : prestation en rente et capital, 4 états de dépendance, 2 niveaux de garantie, 3 options tarifaires.
  • Recette des maquettes de la DT qui reproduisent les calculs d’inventaires par MP.
  • Contrôle des écarts en t=0 avec l’inventaire par MP sur l’exhaustivité du portefeuille.
    • Implémentation et revue du modèle dans Prophet :
  • Reprise du modèle SAS dans Prophet (Nombres et Flux).
  • Identification des écarts avec les autres modèles et des différences de modélisation S1/S2.
  • Évolutions détaillées avec mesure d’impact à chaque étape .
    • Mise en place du suivi technique et de la réassurance :
  • Prise en compte du schéma de réassurance et mise en place du suivi technique : fonds d’égalisation et de revalorisation, comptes de résultat cédante et réassureur, …) .
  • Modélisation des taux de révision et de revalorisation .
    • Création des maquettes de reporting
  • Suivis des nombres .
  • Suivis des flux .
  • Suivis techniques .
Livrables
  • Nouvelle version du modèle Prophet .
  • Tableau des écarts Inventaire / modèle S2 par Model Point .
  • Analyse des écarts SAS / Prophet .
  • Documentation technique .
122211.Gains 1
  • Harmonisation des calculs
  • Prise en compte de la mutualisation
  • Réduction et rationalisation des écarts S1 / S2
Evolution et maintien de modèles Sunrise
#Modélisation #S2 #IFRS17 #ALM
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Migration de modèles Sunrise vers la version Cloud de Sunrise
#Sunrise #Modelling #ALM #MoSes #Prophet
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