Modélisation du risque dépendance et suivi technique dans un modèle ALM sous Prophet
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#Solvabilité II #Dépendance #Réassurance #Prophet #ALM #Migration
Objectifs de la mission
- Migrer les modèles Solvabilité II de deux produits de dépendance individuelle de SAS vers Prophet
- Faire évoluer les modèles et données afin d’assurer la cohérence des calculs des PM entre l’inventaire et le modèle ALM à t=0
- Harmoniser les méthodes de projection avec les produits déjà sous Prophet
- Mettre en place les reportings techniques (compte de participation, fonds d’égalisation et de revalorisation, …)
Travaux réalisés
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Refonte des formules pour le calcul des provisions dans le modèle ALM :
- Le provisionnement est fait pour chaque option du produit : prestation en rente et capital, 4 états de dépendance, 2 niveaux de garantie, 3 options tarifaires
- Recette des maquettes de la DT qui reproduisent les calculs d’inventaires par MP
- Contrôle des écarts en t=0 avec l’inventaire par MP sur l’exhaustivité du portefeuille Implémentation et revue du modèle dans Prophet :
- Reprise du modèle SAS dans Prophet (Nombres et Flux
- Identification des écarts avec les autres modèles et des différences de modélisation Solvabilité I/solvabilité II
- Évolutions détaillées avec mesure d’impact à chaque étape Mise en place du suivi technique et de la réassurance :
- Prise en compte du schéma de réassurance et mise en place du suivi technique : fonds d’égalisation et de revalorisation, comptes de résultat cédante et réassureur, …)
- Modélisation des taux de révision et de revalorisation Création des maquettes de reporting
- Suivis des nombres
- Suivis des flux
- Suivis techniques
Livrables
- Nouvelle version du modèle Prophet
- Tableau des écarts Inventaire / modèle Solvabilité II par Model Point
- Analyse des écarts SAS / Prophet
- Documentation technique
122211.Gains 1
- Harmonisation des calculs
- Prise en compte de la mutualisation
- Réduction et rationalisation des écarts Solvabilité I / Solvabilité II
Evolution et maintien de modèles Sunrise
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Migration de modèles Sunrise vers la version Cloud de Sunrise
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