Modélisation du risque dépendance et suivi technique dans un modèle ALM sous Prophet
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Objectifs de la mission
Au sein du « Département actuariat prospectif et modélisation prévoyance et santé » notre mission consistait à :
- Faire une migration de la modélisation du risque dépendance en norme S1 et S2 de l’outil SAS vers le modèle ALM sous Prophet.
- Assurer de la cohérence des calculs des PM entre l’inventaire et le modèle ALM à t=0.
- Faire une refonte du suivi technique des produits (compte de participation, fonds d’égalisation, fonds de revalorisation, management action, …).
- Recette entre la cible et l’existant.
Travaux réalisés
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Au niveau de la norme S1, la modélisation de la dépendance :
- Les différentes probabilités au niveau de chaque état de la dépendance.
- Les nombres projetés (décès, entrée en dépendance, résiliation, …).
- Les nombres de commutation, engagements unitaires et provisions. Au niveau de la norme S2, la modélisation de la dépendance :
- Projection des différents flux (primes, de prestations, commissions, frais, …).
- Calcul du BEG, BEL brut, BEL cédé, PVFP et écart de convergence,.
- Prise en compte du schéma de réassurance.
- Pilotage et suivi technique des produits (Fonds de revalorisation, fonds d’égalisation, taux cible servi, ...). Au niveau des contrats obsèques:
- Refonte de l’algorithme de PB des contrats obsèques (Implémentation, étude d’impact et analyses).
Livrables
- Modèle ALM sous Prophet fonctionnel .
- Fichiers de reporting et tableaux de bord pour le suivi technique recettés sous Excel .
- Notes techniques sur les corrections modèles.
1322121.Gains
- Optimisation des calculs
Evolution et maintien de modèles Sunrise
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Migration de modèles Sunrise vers la version Cloud de Sunrise
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