Modélisation du risque dépendance et suivi technique dans un modèle ALM sous Prophet

Modélisation du risque dépendance et son suivi technique dans un modèle ALM sous Prophet

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#Solvabilité II #Dépendance #Réassurance #Prophet #ALM #Migration

Migrer les modèles Solvabilité II de deux produits de dépendance individuelle de SAS vers Prophet
Faire évoluer les modèles et données afin d’assurer la cohérence des calculs des PM entre l’inventaire et le modèle ALMi
Asset Liability Management (Gestion Actif-Passif)
à t=0
Harmoniser les méthodes de projection avec les produits déjà sous Prophet
Mettre en place les reportings techniques (compte de participation, fonds d’égalisation et de revalorisation, …)

Refonte des formules de calcul des provisions dans le modèle ALM

i

 :

Provisionnement pour chaque option du produit : prestation en rente et capital, 4 états de dépendance, 2 niveaux de garantie, 3 options tarifaires
Recette des maquettes de la direction technique qui reproduisent les calculs d’inventaire par marge de prudence
Contrôle des écarts en t=0 avec l’inventaire par marge de prudence sur l’exhaustivité du portefeuille

Implémentation et revue du modèle dans Prophet :

Reprise du modèle SAS dans Prophet (nombres et flux
Identification des écarts avec les autres modèles et des différences de modélisation Solvabilité I/solvabilité II
Évolutions détaillées avec mesure d’impact à chaque étape

Mise en place du suivi technique et de la réassurance :

Prise en compte du schéma de réassurance et mise en place du suivi technique : fonds d’égalisation et de revalorisation, comptes de résultat cédante et réassureur,...
Modélisation des taux de révision et de revalorisation

Création des maquettes de reporting

Livrables

122211.Gains 1

Evolution et maintien de modèles Sunrise

#Modélisation #Solvabilité II #IFRS17 #ALM

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Migration de modèles Sunrise vers la version Cloud de Sunrise

#Sunrise #Modelling #ALM #MoSes #Prophet

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